Heteroskedastisitet er et statistisk begrep som beskriver en situasjon der variansen til et datasett ikke er konstant. Dette kan skje av en rekke årsaker, men skjer vanligvis når dataene ikke er jevnt fordelt. La oss for eksempel si at du ser på prisene på hus i to forskjellige nabolag. I Nabolag A har alle husene … Les mer
Du kan opprette og administrere en finansiell portefølje ved å diversifisere investeringene dine, overvåke porteføljens ytelse og rebalansere porteføljen etter behov. Hvordan opprette og administrere en finansiell portefølje Hvilken type forvaltning brukes til å administrere porteføljer? I porteføljestyring er det fire hovedtyper av ledelsesstiler som brukes: aggressiv, konservativ, vekst og verdi. Hver ledelsesstil har forskjellig … Les mer
Netto kort definisjon: Netto kort definisjon er den totale verdien av en porteføljes korte posisjoner minus den totale verdien av dens lange posisjoner. En netto kortposisjon eksisterer når verdien av en porteføljes korte posisjoner er større enn verdien av dens lange posisjoner. Hvordan fungerer shorts? En investor som har en kort aksje, låner aksjer fra … Les mer
En permutasjon er et arrangement av varer der rekkefølgen er viktig. For eksempel er permutasjonene til bokstavene A, B og C ABC, ACB, BAC, BCA, CAB og CBA. Antall permutasjoner av n elementer er n faktoriell, som skrives som n! og uttales «n factorial». For eksempel er det 6 permutasjoner av 3 elementer: 3! = … Les mer
En porteføljeplan er et veikart som styrer beslutningsprosessen for en organisasjons portefølje av prosjekter. Planen bidrar til å sikre at porteføljen er på linje med organisasjonens strategiske mål og at prosjekter velges og prioriteres basert på deres forventede bidrag til disse målene. En porteføljeplan inkluderer typisk en oversikt over organisasjonens portefølje på høyt nivå, samt … Les mer
Kovarians: Formel, definisjon, typer og eksempler Hva er et annet navn for kovarians? Det er ikke noe annet navn for samvariasjon. Hva er kovariansstruktur? Kovarians er et statistisk mål på hvordan to variabler endres sammen. I investeringer brukes kovarians for å bestemme hvordan to eiendeler beveger seg i forhold til hverandre. En positiv kovarians betyr … Les mer
Commingling (Commmingled) refererer til blanding av ulike typer eiendeler i en portefølje. Dette kan skje med vilje, for å oppnå en ønsket blanding av eiendeler, eller utilsiktet hvis forskjellige typer eiendeler kjøpes gjennom forskjellige kanaler og deretter holdes på samme konto. Hva er et annet ord for blandet? Det er ikke noe definitivt svar på … Les mer
Risikokurvedefinisjonen er et verktøy som brukes av porteføljeforvaltere for å hjelpe dem å forstå og kvantifisere risikoen i porteføljene deres. Risikokurven er en grafisk representasjon av risikoen til en portefølje, og kan brukes til å vurdere avveiningen mellom risiko og avkastning for en portefølje. Risikokurven lages ved å plotte porteføljens standardavvik (et mål på risiko) … Les mer
Treynor-Black-modellen er en porteføljestyringsmodell som brukes til å bestemme den optimale blandingen av eiendeler for en portefølje. Modellen tar hensyn til forventet avkastning for hver eiendel, volatiliteten til hver eiendel og korrelasjonen mellom hver eiendel. Modellen brukes til å finne den porteføljen som har høyest Sharpe-ratio. Hvordan fungerer black-litterman-modellen? Black-Litterman-modellen er et porteføljekonstruksjons- og aktivaallokeringsverktøy … Les mer
Incremental value at risk (IVaR) er en risikostyringsteknikk som brukes til å kvantifisere det potensielle tapet ved å legge til et verdipapir eller en portefølje til en eksisterende. IVaR er også kjent som marginal value at risk (MVaR). IVaR beregnes ved først å estimere risikoverdien (VaR) for den eksisterende porteføljen, og deretter legge til VaR … Les mer
