Kovarians: Formel, definisjon, typer og eksempler Hva er et annet navn for kovarians? Det er ikke noe annet navn for samvariasjon. Hva er kovariansstruktur? Kovarians er et statistisk mål på hvordan to variabler endres sammen. I investeringer brukes kovarians for å bestemme hvordan to eiendeler beveger seg i forhold til hverandre. En positiv kovarians betyr … Les mer
Commingling (Commmingled) refererer til blanding av ulike typer eiendeler i en portefølje. Dette kan skje med vilje, for å oppnå en ønsket blanding av eiendeler, eller utilsiktet hvis forskjellige typer eiendeler kjøpes gjennom forskjellige kanaler og deretter holdes på samme konto. Hva er et annet ord for blandet? Det er ikke noe definitivt svar på … Les mer
Risikokurvedefinisjonen er et verktøy som brukes av porteføljeforvaltere for å hjelpe dem å forstå og kvantifisere risikoen i porteføljene deres. Risikokurven er en grafisk representasjon av risikoen til en portefølje, og kan brukes til å vurdere avveiningen mellom risiko og avkastning for en portefølje. Risikokurven lages ved å plotte porteføljens standardavvik (et mål på risiko) … Les mer
Treynor-Black-modellen er en porteføljestyringsmodell som brukes til å bestemme den optimale blandingen av eiendeler for en portefølje. Modellen tar hensyn til forventet avkastning for hver eiendel, volatiliteten til hver eiendel og korrelasjonen mellom hver eiendel. Modellen brukes til å finne den porteføljen som har høyest Sharpe-ratio. Hvordan fungerer black-litterman-modellen? Black-Litterman-modellen er et porteføljekonstruksjons- og aktivaallokeringsverktøy … Les mer
Incremental value at risk (IVaR) er en risikostyringsteknikk som brukes til å kvantifisere det potensielle tapet ved å legge til et verdipapir eller en portefølje til en eksisterende. IVaR er også kjent som marginal value at risk (MVaR). IVaR beregnes ved først å estimere risikoverdien (VaR) for den eksisterende porteføljen, og deretter legge til VaR … Les mer
En investeringsfilosofi er et sett med tro eller prinsipper som styrer en investors beslutningstaking. Det kan være så enkelt som en tommelfingerregel, eller det kan være et detaljert, formalisert system. En investeringsfilosofi bør være basert på en forståelse av hvordan markeder fungerer og på en nøye analyse av en investors mål, risikotoleranse og tidshorisont. Det … Les mer
Tactical Asset Allocation (TAA) er en porteføljestyringsstrategi som forsøker å slå markedet ved å aktivt administrere en porteføljes aktivamiks som svar på markedsforhold. Målet med TAA er å utkonkurrere en kjøp-og-hold-strategi eller en passiv aktivallokeringsstrategi ved å gjøre små, hyppige justeringer av porteføljen i et forsøk på å utnytte kortsiktige markedsmuligheter. TAA-strategier kan implementeres ved … Les mer
Dynamisk aktivaallokering er en porteføljestyringsstrategi som innebærer periodisk å justere blandingen av eiendeler i en portefølje for å dra nytte av endrede markedsforhold. Målet er å generere høyere avkastning enn det som ville vært mulig med en statisk aktivaallokering, samtidig som volatiliteten reduseres. Denne strategien brukes ofte av pensjonsfond og andre store institusjonelle investorer, da … Les mer
En kjernebeholdning er et verdipapir som en investor tror vil beholde eller øke i verdi over tid og danner grunnlaget for deres investeringsportefølje. Beslutningen om å gjøre et verdipapir til en kjernebeholdning er basert på en rekke faktorer, inkludert verdipapirets historiske ytelse, dets forventede fremtidige ytelse og investorens overordnede investeringsstrategi. Kjernebeholdning er vanligvis mindre volatile … Les mer
De internasjonale porteføljens fordeler og begrensninger refererer til fordelene og ulempene ved å investere i utenlandske eiendeler. Den største fordelen med å investere i utenlandske eiendeler er diversifiseringsfordelene det kan gi. Ved å investere i en rekke utenlandske eiendeler, kan investorer bidra til å redusere risikoen ved å investere i ett enkelt land eller region. … Les mer
