En alfagenerator er et verktøy som brukes av kvantitative analytikere for å generere alfa, eller avkastning over markedsavkastningen, fra en gitt investering. Alfageneratoren tar hensyn til en rekke faktorer, inkludert eiendelens pris, volatilitet og likviditet, for å generere en avkastning som er høyere enn hva markedet ville tilby. Hva er alfa i 3-faktormodell? Alpha, i … Les mer
PMPT er et rammeverk for porteføljekonstruksjon som dukket opp på slutten av 1970-tallet. Den er basert på ideen om at investorer er risikovillige og søker å maksimere forventet avkastning. PMPT er en utvidelse av Modern Portfolio Theory (MPT), som ble utviklet på 1950-tallet. PMPT lemper på noen av forutsetningene til MPT, som eksistensen av en … Les mer
En null-beta-portefølje er en portefølje som består av en blanding av investeringer som har en kombinert beta på null. Beta er et mål på et verdipapirs volatilitet i forhold til markedet. Et verdipapir med en beta på 1 er like volatilt som markedet, mens et verdipapir med en beta på 2 er dobbelt så volatilt … Les mer
Arbitrasjeprisingsteori er en teori som sier at prisen på et verdipapir bestemmes av prisene på andre verdipapirer som på en eller annen måte er like. Teorien er basert på ideen om arbitrasje, som er praksisen med å utnytte en prisforskjell mellom to eller flere markeder. Teorien ble utviklet av Stephen Ross i 1976 og brukes … Les mer
Fama og fransk trefaktormodell: definisjon, formel og tolkning Hva er en faktorbasert modell? En faktorbasert modell er en type statistisk modell som brukes til å analysere sammenhengene mellom variabler. Faktorbaserte modeller brukes til å identifisere de underliggende faktorene som påvirker oppførselen til variablene. Faktorene brukes deretter til å forutsi variablenes oppførsel. Er Fama-fransk modell en … Les mer
Hva er moderne porteføljeteori og hvordan bruker investorer den? Hva er porteføljeteori forklare i detalj med eksempel? Porteføljeteori er et matematisk rammeverk for å analysere hvordan risikovillige investorer bør fordele sine porteføljer. Den er basert på antagelsen om at investorer er rasjonelle og søker å maksimere forventet avkastning. Teorien ble først utviklet av Harry Markowitz … Les mer
Betarisikoen er et statistisk mål som kvantifiserer volatiliteten eller risikoen til et verdipapir eller en portefølje i forhold til markedet. Beta brukes i kapitalprisingsmodellen (CAPM) for å beregne forventet avkastning til en eiendel. En høyere beta betyr høyere risiko og høyere forventet avkastning. Hva betyr en 0,8 beta? En 0,8 beta betyr at en aksje … Les mer
. Hva er Unlevered Beta? Den ubelånte betaen er et mål på et selskaps aksjevolatilitet som ikke er påvirket av kapitalstrukturen. Den unlevered betaen kan være nyttig for å sammenligne selskaper med ulike nivåer av gjeld. Hvordan beregner du Unlevered Beta? Ubelånt beta kan beregnes ved hjelp av følgende formel: Ubelånt Beta = Levered Beta … Les mer
Sortino-forhold: Definisjon, Formel, Beregning, Eksempel Hvordan beregner du sårindeks? Sårindeksen er et mål på alvorlighetsgraden av sår, og beregnes ved å dele summen av lengdene til alle sår med summen av lengdene til alt friskt vev. Hva er var risikostyring? Risikostyring er prosessen med å identifisere, vurdere og kontrollere risikoer som oppstår fra operasjonelle aktiviteter … Les mer
Hva er kvantitativ analyse (QA), og hvordan brukes den i finans? Hvordan starter du en kvantitativ analyse? For å starte en kvantitativ analyse er det første trinnet å identifisere problemet du ønsker å løse. Når problemet er identifisert, må du samle inn data som er relevante for problemet. Disse dataene kan komme fra en rekke … Les mer
