En alfagenerator er et verktøy som brukes av kvantitative analytikere for å generere alfa, eller avkastning over markedsavkastningen, fra en gitt investering. Alfageneratoren tar hensyn til en rekke faktorer, inkludert eiendelens pris, volatilitet og likviditet, for å generere en avkastning som er høyere enn hva markedet ville tilby. Hva er alfa i 3-faktormodell? Alpha, i … Les mer
. Hva er Unlevered Beta? Den ubelånte betaen er et mål på et selskaps aksjevolatilitet som ikke er påvirket av kapitalstrukturen. Den unlevered betaen kan være nyttig for å sammenligne selskaper med ulike nivåer av gjeld. Hvordan beregner du Unlevered Beta? Ubelånt beta kan beregnes ved hjelp av følgende formel: Ubelånt Beta = Levered Beta … Les mer
Sortino-forhold: Definisjon, Formel, Beregning, Eksempel Hvordan beregner du sårindeks? Sårindeksen er et mål på alvorlighetsgraden av sår, og beregnes ved å dele summen av lengdene til alle sår med summen av lengdene til alt friskt vev. Hva er var risikostyring? Risikostyring er prosessen med å identifisere, vurdere og kontrollere risikoer som oppstår fra operasjonelle aktiviteter … Les mer
Hva er kvantitativ analyse (QA), og hvordan brukes den i finans? Hvordan starter du en kvantitativ analyse? For å starte en kvantitativ analyse er det første trinnet å identifisere problemet du ønsker å løse. Når problemet er identifisert, må du samle inn data som er relevante for problemet. Disse dataene kan komme fra en rekke … Les mer
Vektet alfa er et mål på en aksjes ytelse som tar hensyn til både kursbevegelsene til aksjen og volumet av aksjer som omsettes. Den vektede alfaen beregnes ved å ta produktet av aksjens alfa og aksjens vekt. Alfaen er et mål på aksjens prisutvikling. Alfaen beregnes ved å ta forskjellen mellom aksjens avkastning og avkastningen … Les mer
Et kvantfond er en type hedgefond som bruker kvantitativ analyse for å ta investeringsbeslutninger. Kvantitativ analyse er en type investeringsanalyse som er avhengig av matematiske og statistiske modeller for å ta investeringsbeslutninger. Kvantitative analytikere bruker disse modellene til å identifisere handelsmuligheter og gi spådommer om fremtidige markedsbevegelser. Kvantitativ analyse kan brukes til å ta beslutninger … Les mer
PMPT er et rammeverk for porteføljekonstruksjon som dukket opp på slutten av 1970-tallet. Den er basert på ideen om at investorer er risikovillige og søker å maksimere forventet avkastning. PMPT er en utvidelse av Modern Portfolio Theory (MPT), som ble utviklet på 1950-tallet. PMPT lemper på noen av forutsetningene til MPT, som eksistensen av en … Les mer
En null-beta-portefølje er en portefølje som består av en blanding av investeringer som har en kombinert beta på null. Beta er et mål på et verdipapirs volatilitet i forhold til markedet. Et verdipapir med en beta på 1 er like volatilt som markedet, mens et verdipapir med en beta på 2 er dobbelt så volatilt … Les mer
Arbitrasjeprisingsteori er en teori som sier at prisen på et verdipapir bestemmes av prisene på andre verdipapirer som på en eller annen måte er like. Teorien er basert på ideen om arbitrasje, som er praksisen med å utnytte en prisforskjell mellom to eller flere markeder. Teorien ble utviklet av Stephen Ross i 1976 og brukes … Les mer
Fama og fransk trefaktormodell: definisjon, formel og tolkning Hva er en faktorbasert modell? En faktorbasert modell er en type statistisk modell som brukes til å analysere sammenhengene mellom variabler. Faktorbaserte modeller brukes til å identifisere de underliggende faktorene som påvirker oppførselen til variablene. Faktorene brukes deretter til å forutsi variablenes oppførsel. Er Fama-fransk modell en … Les mer
