En alfagenerator er et verktøy som brukes av kvantitative analytikere for å generere alfa, eller avkastning over markedsavkastningen, fra en gitt investering. Alfageneratoren tar hensyn til en rekke faktorer, inkludert eiendelens pris, volatilitet og likviditet, for å generere en avkastning som er høyere enn hva markedet ville tilby. Hva er alfa i 3-faktormodell? Alpha, i … Les mer
Hva er moderne porteføljeteori og hvordan bruker investorer den? Hva er porteføljeteori forklare i detalj med eksempel? Porteføljeteori er et matematisk rammeverk for å analysere hvordan risikovillige investorer bør fordele sine porteføljer. Den er basert på antagelsen om at investorer er rasjonelle og søker å maksimere forventet avkastning. Teorien ble først utviklet av Harry Markowitz … Les mer
Betarisikoen er et statistisk mål som kvantifiserer volatiliteten eller risikoen til et verdipapir eller en portefølje i forhold til markedet. Beta brukes i kapitalprisingsmodellen (CAPM) for å beregne forventet avkastning til en eiendel. En høyere beta betyr høyere risiko og høyere forventet avkastning. Hva betyr en 0,8 beta? En 0,8 beta betyr at en aksje … Les mer
. Hva er Unlevered Beta? Den ubelånte betaen er et mål på et selskaps aksjevolatilitet som ikke er påvirket av kapitalstrukturen. Den unlevered betaen kan være nyttig for å sammenligne selskaper med ulike nivåer av gjeld. Hvordan beregner du Unlevered Beta? Ubelånt beta kan beregnes ved hjelp av følgende formel: Ubelånt Beta = Levered Beta … Les mer
Sortino-forhold: Definisjon, Formel, Beregning, Eksempel Hvordan beregner du sårindeks? Sårindeksen er et mål på alvorlighetsgraden av sår, og beregnes ved å dele summen av lengdene til alle sår med summen av lengdene til alt friskt vev. Hva er var risikostyring? Risikostyring er prosessen med å identifisere, vurdere og kontrollere risikoer som oppstår fra operasjonelle aktiviteter … Les mer
Hva er kvantitativ analyse (QA), og hvordan brukes den i finans? Hvordan starter du en kvantitativ analyse? For å starte en kvantitativ analyse er det første trinnet å identifisere problemet du ønsker å løse. Når problemet er identifisert, må du samle inn data som er relevante for problemet. Disse dataene kan komme fra en rekke … Les mer
Vektet alfa er et mål på en aksjes ytelse som tar hensyn til både kursbevegelsene til aksjen og volumet av aksjer som omsettes. Den vektede alfaen beregnes ved å ta produktet av aksjens alfa og aksjens vekt. Alfaen er et mål på aksjens prisutvikling. Alfaen beregnes ved å ta forskjellen mellom aksjens avkastning og avkastningen … Les mer
Et kvantfond er en type hedgefond som bruker kvantitativ analyse for å ta investeringsbeslutninger. Kvantitativ analyse er en type investeringsanalyse som er avhengig av matematiske og statistiske modeller for å ta investeringsbeslutninger. Kvantitative analytikere bruker disse modellene til å identifisere handelsmuligheter og gi spådommer om fremtidige markedsbevegelser. Kvantitativ analyse kan brukes til å ta beslutninger … Les mer
PMPT er et rammeverk for porteføljekonstruksjon som dukket opp på slutten av 1970-tallet. Den er basert på ideen om at investorer er risikovillige og søker å maksimere forventet avkastning. PMPT er en utvidelse av Modern Portfolio Theory (MPT), som ble utviklet på 1950-tallet. PMPT lemper på noen av forutsetningene til MPT, som eksistensen av en … Les mer
En null-beta-portefølje er en portefølje som består av en blanding av investeringer som har en kombinert beta på null. Beta er et mål på et verdipapirs volatilitet i forhold til markedet. Et verdipapir med en beta på 1 er like volatilt som markedet, mens et verdipapir med en beta på 2 er dobbelt så volatilt … Les mer
