Et rentegap er forskjellen mellom rentene som en finansinstitusjon betaler på sine forpliktelser og rentene den tjener på sine eiendeler. Rentegapet er et nøkkelmål for å vurdere en finansinstitusjons renterisiko.
En finansinstitusjons renterisiko er risikoen for at endringer i rentenivået vil påvirke institusjonens økonomiske resultater negativt. Renterisiko oppstår ved at en finansinstitusjons eiendeler og forpliktelser typisk er av ulik varighet. Når rentene stiger, synker verdien av institusjonens eiendeler mens verdien av forpliktelsene øker. Dette kan sette institusjonen i en posisjon der den ikke er i stand til å oppfylle sine økonomiske forpliktelser.
Rentegapet er et mål på følsomheten til en finansinstitusjons inntjening for endringer i renten. Et større rentegap indikerer større grad av renterisiko. Hva er de tre 3 grunnleggende komponentene i en gapanalyse? De tre grunnleggende komponentene i en gapanalyse er identifisering av gapet, måling av gapet og prioritering av gapet.
Hva er de vanlige verktøyene som brukes i gapanalyse? Det er flere vanlige verktøy som kan brukes i gap-analyse, inkludert SWOT-analyse, benchmarking og forretningsprosesskartlegging. SWOT-analyse er et verktøy som kan brukes til å identifisere en bedrifts styrker, svakheter, muligheter og trusler. Benchmarking er en prosess for å sammenligne et selskaps ytelse mot konkurrentene. Forretningsprosesskartlegging er et verktøy som kan brukes til å visualisere en bedrifts forretningsprosesser. Er rentene kortsiktige? Rentene kan være kortsiktige eller langsiktige, avhengig av lånebetingelsene. For eksempel har et 30-års boliglån en langsiktig rente, mens et 5-årig billån har en kortsiktig rente.
Hva er de forskjellige interessetypene?
Det er to typer renter: enkel rente og renters rente.
Enkel rente er renter som kun beregnes på hovedstolen på et lån eller en investering.
Rentesammensatte er renter som ikke bare beregnes på hovedstolen, men også på akkumulert rente fra tidligere perioder.
Renters rente kan videre deles inn i to typer:
1) Kontinuerlig renters rente - renter sammensettes fortløpende, det vil si at renter legges til hovedstolen konstant.
2) Diskret rentesponsering - renter settes sammen med faste intervaller, for eksempel månedlig eller årlig.
Hovedforskjellen mellom enkel og sammensatt rente er at renters rente er mye kraftigere fordi den gjør det mulig å tjene renter på renter. Dette kan resultere i en mye høyere avkastning på investeringen over tid.
Hva er duration gap-analyse i banker?
Generelt er analyse av varighetsgap en metode som brukes av finansinstitusjoner for å vurdere risikoen til deres porteføljer. Mer spesifikt bruker banker varighetsgap-analyse for å identifisere potensielle misforhold mellom varighetene til deres eiendeler og gjeld.
Duration gap-analyse innebærer å beregne varigheten av en banks eiendeler og gjeld og deretter sammenligne de to tallene. Dersom varigheten på eiendelene er lengre enn varigheten på forpliktelsene, sies banken å ha et positivt varighetsgap. Dette betyr at bankens eiendeler er mer følsomme for renteendringer enn forpliktelsene, og banken er derfor mer sannsynlig å oppleve tap dersom rentene stiger. Omvendt, hvis varigheten på forpliktelsene er lengre enn varigheten til eiendelene, sies banken å ha et negativt varighetsgap. Dette betyr at bankens forpliktelser er mer følsomme for renteendringer enn eiendelene, og banken er derfor mer sannsynlig å oppleve tap dersom rentene faller.
Bankene har typisk som mål å opprettholde et nøytralt durasjonsgap, da dette minimerer risikoen for tap på grunn av rentebevegelser. Noen banker kan imidlertid ta på seg mer risiko ved å målrette et positivt eller negativt varighetsgap, avhengig av deres overordnede strategi.