Historisk volatilitet er et mål på hvor mye et verdipapirs pris har fluktuert over en viss tidsperiode. Den beregnes ved å ta standardavviket til verdipapirets pris over den angitte tidsperioden.
Jo høyere historisk volatilitet, desto mer har verdipapirets pris fluktuert over tidsperioden. Dette kan sees på som et mål på risiko, da høyere volatilitet generelt betyr høyere risiko.
Historisk volatilitet kan være et nyttig verktøy for investorer når de skal ta investeringsbeslutninger. Det kan hjelpe dem å måle hvor risikabel en investering kan være, og også å sammenligne risikoen ved ulike investeringer. Hva er en god volatilitetsprosent? En god volatilitetsprosent er en som er innenfor området som anses som normalt for den spesifikke investeringen. For aksjer er en god volatilitetsprosent vanligvis mellom 20 og 30 %. For obligasjoner er en god volatilitetsprosent typisk mellom 5 og 10 %.
Er realisert volatilitet det samme som historisk volatilitet?
Realisert volatilitet er den faktiske volatiliteten til et verdipapirs pris, målt ved standardavviket til avkastningen. Historisk volatilitet er et mål på volatiliteten til et verdipapirs pris over en gitt tidsperiode, målt ved standardavviket til avkastningen.
Realisert volatilitet er et mål på den faktiske volatiliteten til et verdipapirs pris, mens historisk volatilitet er et mål på volatiliteten til et verdipapirs pris over en gitt tidsperiode. Realisert volatilitet beregnes ved å bruke standardavviket til et verdipapirs avkastning, mens historisk volatilitet beregnes ved å bruke standardavviket til et verdipapirs priser. Hvor stor prosentandel av volatiliteten anses som høy? Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det avhenger av den spesifikke eiendelen eller sikkerheten som vurderes. En generell tommelfingerregel er imidlertid at et volatilitetsnivå på 20 % eller høyere anses å være høyt.
Hva er IV og HV i alternativer?
En "IV" er den underforståtte volatiliteten til en opsjonskontrakt. "HV" er den historiske volatiliteten til det underliggende verdipapiret.
Implisitt volatilitet er en teoretisk verdi som måler den forventede volatiliteten til det underliggende verdipapiret over levetiden til opsjonskontrakten. Det er viktig å merke seg at implisitt volatilitet ikke er det samme som historisk volatilitet.
Historisk volatilitet er et mål på den faktiske volatiliteten til det underliggende verdipapiret over en viss tidsperiode. Det er viktig å merke seg at historisk volatilitet ikke er det samme som implisitt volatilitet. Hvordan beregner Excel historisk volatilitet? Excel beregner historisk volatilitet ved å ta den naturlige logaritmen til prisen på verdipapiret i hver periode, og deretter finne standardavviket til disse logaritmiske prisene.