En syntetisk samtaledefinisjon er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kombinere en lang put og en kort samtale for å skape en posisjon som oppfører seg som en lang samtale. Strategien brukes når traderen tror at den underliggende eiendelen vil stige, men er usikker på tidspunktet for flyttingen. Den lange puten gir nedsidebeskyttelse i tilfelle eiendelen … Les mer
En knock-in-opsjon er en opsjon som bare eksisterer når den underliggende eiendelen når en viss pris, kjent som knock-in-prisen. Hvis den underliggende eiendelen aldri når innkjøpsprisen, vil opsjonen aldri eksistere og innehaveren vil aldri motta noen fordeler. Knock-in-alternativer brukes ofte som en måte å redusere kostnadene for et alternativ. Ved å kreve at den underliggende … Les mer
En regnbueopsjon er en type eksotisk opsjon som gir innehaveren rett til å motta en utbetaling basert på gjennomsnittsprisen på den underliggende eiendelen over en spesifisert tidsperiode. Navnet «regnbuealternativ» kommer fra det faktum at utbetalingen vanligvis er representert som en «regnbue» av utbetalinger til forskjellige priser. Den vanligste typen rainbow-opsjon er rainbow-kjøpsopsjonen, som gir utbetaling … Les mer
Begrepet «stroppedefinisjon» refererer til prosessen med å bestemme bredden på et bestemt valgprisområde. Dette gjøres ved å ta forskjellen mellom kjøps- og utsalgsprisene til opsjonskontrakten, og deretter dele dette tallet med midtpunktet i utløsningsprisintervallet. Resultatet multipliseres deretter med 100 for å få den prosentvise bredden av streikprisområdet. Denne prosessen er nyttig for tradere som ønsker … Les mer
En Asset Swapped Convertible Option Transaction (ASCOT) er en opsjonshandelsstrategi som innebærer samtidig kjøp av en konvertibel obligasjon og salg av en kjøpsopsjon på samme underliggende eiendel. Strategien er utformet for å gi nedsidebeskyttelse samtidig som den gir mulighet for oppsidepotensial. Nøkkelen til denne strategien er bruken av den konvertible obligasjonen for å gi nedsidebeskyttelse. … Les mer
En skjev indeks er et mål på graden av asymmetri i en fordeling. Det er en enkel måte å kvantifisere mengden skjevhet i en fordeling. Skjevhetsindeksen er lik forskjellen mellom gjennomsnitt og median delt på standardavviket. En fordeling sies å være symmetrisk hvis gjennomsnittet og medianen er like. Hvis gjennomsnittet er større enn medianen, sies … Les mer
Bull Put Spread: Hvordan (og hvorfor) handle denne opsjonsstrategien. Hvordan tjener du penger på et put-spread? En salgsspread er en opsjonsstrategi som innebærer å kjøpe en salgsopsjon og selge en annen salgsopsjon med samme utløpsdato, men forskjellige innløsningspriser. Puten med den laveste innløsningskursen kjøpes, mens puten med den høyeste innløsningsprisen selges. Forskjellen mellom streikprisene er … Les mer
Definisjonen av omvendt konvertering er når investor selger det underliggende verdipapiret og kjøper den tilsvarende salgsopsjonen. Dette skaper en syntetisk lang posisjon i det underliggende verdipapiret. Fordelen med denne strategien er at den lar investoren delta i oppsidepotensialet til den underliggende sikkerheten samtidig som den gir nedsidebeskyttelse. Er F&O-handel lønnsomt? Det er ikke noe enkelt … Les mer
Kurtosis er et statistisk mål som kvantifiserer graden av peakedness av en fordeling. Det er et mål på den kombinerte vekten av halene i forhold til midten av distribusjonen. En fordeling med høy kurtose (en «leptokurtisk» fordeling) har en topphet som er større enn normalfordelingen, mens en fordeling med lav kurtose (en «platykurtisk» fordeling) har … Les mer
En måkeopsjon er en eksotisk opsjonshandelsstrategi som involverer kjøp og salg av tre forskjellige opsjoner til tre forskjellige innløsningspriser. Måkealternativet har fått navnet sitt fra formen på utbetalingsdiagrammet, som ligner en måkes vinger. Måkeopsjonsstrategien brukes når traderen tror at den underliggende eiendelens pris vil bevege seg kraftig opp eller ned, men er usikker på retningen. … Les mer
