Asset Swapped Convertible Option Transaction (ASCOT) Definisjon

En Asset Swapped Convertible Option Transaction (ASCOT) er en opsjonshandelsstrategi som innebærer samtidig kjøp av en konvertibel obligasjon og salg av en kjøpsopsjon på samme underliggende eiendel. Strategien er utformet for å gi nedsidebeskyttelse samtidig som den gir mulighet for oppsidepotensial. Nøkkelen til denne strategien er bruken av den konvertible obligasjonen for å gi nedsidebeskyttelse. … Les mer

SKEW Index

En skjev indeks er et mål på graden av asymmetri i en fordeling. Det er en enkel måte å kvantifisere mengden skjevhet i en fordeling. Skjevhetsindeksen er lik forskjellen mellom gjennomsnitt og median delt på standardavviket. En fordeling sies å være symmetrisk hvis gjennomsnittet og medianen er like. Hvis gjennomsnittet er større enn medianen, sies … Les mer

Hvordan handle et Bull Put-spread

Bull Put Spread: Hvordan (og hvorfor) handle denne opsjonsstrategien. Hvordan tjener du penger på et put-spread? En salgsspread er en opsjonsstrategi som innebærer å kjøpe en salgsopsjon og selge en annen salgsopsjon med samme utløpsdato, men forskjellige innløsningspriser. Puten med den laveste innløsningskursen kjøpes, mens puten med den høyeste innløsningsprisen selges. Forskjellen mellom streikprisene er … Les mer

Definisjon av omvendt konvertering

Definisjonen av omvendt konvertering er når investor selger det underliggende verdipapiret og kjøper den tilsvarende salgsopsjonen. Dette skaper en syntetisk lang posisjon i det underliggende verdipapiret. Fordelen med denne strategien er at den lar investoren delta i oppsidepotensialet til den underliggende sikkerheten samtidig som den gir nedsidebeskyttelse. Er F&O-handel lønnsomt? Det er ikke noe enkelt … Les mer

Covered Straddle Definisjon

En dekket straddle er en opsjonshandelsstrategi som innebærer å kjøpe en call og en put med samme innløsningspris og utløpsdato, og holde dem begge til utløp. Tanken bak denne strategien er å tjene på prisbevegelser i begge retninger, samtidig som den har begrenset nedsiderisiko. For å implementere en dekket straddle, kjøper traderen først en kjøpsopsjon … Les mer

Full Ratchet Definisjon

En full ratchet-definisjon er en type avtale som åpner for full tilbakestilling av vilkår i tilfelle kontraktsbrudd. Dette betyr at alle vilkår i avtalen reforhandles fra bunnen av, som om avtalen ble inngått for første gang. Dette kan være en ulempe for den parten som opprinnelig godtok vilkårene, da de kanskje ikke kan få like … Les mer

Ladder Option

Stigealternativer er en type eksotiske alternativer som tilbyr en unik utbetalingsstruktur. Stigealternativer er også kjent som «double no touch»-alternativer. Med et stigealternativ har traderen potensial til å gi høy avkastning, men bare hvis den underliggende aktivaprisen ikke berører noen av de to forhåndsbestemte prisnivåene (kjent som «rungs») i løpet av opsjonens levetid . Hvis aktivaprisen … Les mer

Credit Default Swap Index (CDX)

En kredittmisligholdsbytteindeks (CDX) er et kredittderivat som brukes til å styre risiko og spekulere i kredittverdigheten til en gruppe selskaper. Det er en kredittmisligholdsswap på en kurv av kredittmisligholdsswapper, og handles på Chicago Mercantile Exchange (CME). En CDX-kontrakt er et kredittderivat der kjøperen betaler en premie til selgeren, og i bytte samtykker selgeren til å … Les mer

Stokastisk volatilitet (SV) Definisjon

Stokastisk volatilitet (SV) er et mål på variasjonen til en eiendelspris. Det brukes ofte til å kvantifisere risikoen ved investeringer, for eksempel aksjer, obligasjoner og opsjoner. Begrepet «stokastisk» refererer til det faktum at eiendelens pris ikke er kjent med sikkerhet. Eiendelens pris kan betraktes som en tilfeldig variabel som er styrt av en sannsynlighetsfordeling. Volatiliteten … Les mer

Hva er Gamma-sikring?

Gamma-sikring er en opsjonshandelsstrategi som søker å redusere risikoen knyttet til endringer i prisen på den underliggende eiendelen. Målet er å oppveie potensialet for tap som ville oppstå dersom den underliggende eiendelens pris beveger seg i en retning som er ugunstig for posisjonen. Nøkkelen til gammasikring er å ta motregningsposisjoner i den underliggende eiendelen og … Les mer