Geografisk diversifisering er prosessen med å investere i en rekke ulike geografiske områder for å spre risiko. Denne typen diversifisering kan oppnås ved å investere i en rekke aktivaklasser, som aksjer, obligasjoner og eiendom, i forskjellige land. Geografisk diversifisering er en sentral del av porteføljeforvaltningen og brukes ofte som en måte å redusere risiko på. … Les mer
Kapitalforvaltning er prosessen med å ta beslutninger om hvilke eiendeler som skal kjøpes eller selges, og når de skal kjøpes eller selges, for å oppnå spesifikke investeringsmål. Det er en sentral del av enhver investeringsstrategi og blir ofte referert til som porteføljestyring. Asset management involverer tre hovedtrinn: 1. Identifisere investeringsmålene dine: Dette trinnet innebærer å … Les mer
Risikostyring i finans er prosessen med å identifisere, vurdere og håndtere risikoer som kan ha innvirkning på den økonomiske ytelsen til et selskap. Det inkluderer å identifisere og analysere potensielle risikoer, utvikle og implementere strategier for å håndtere disse risikoene, og overvåke og vurdere effektiviteten til disse strategiene. Det finnes en rekke ulike risikoer som … Les mer
Informasjonskoeffisienten (IC) er et statistisk mål som kvantifiserer forholdet mellom en eiendelspris og den underliggende informasjonen som driver den prisen. Med andre ord måler den hvor godt en eiendelspris reflekterer den underliggende informasjonen som er kjent om eiendelen. IC beregnes som korrelasjonen mellom en eiendelspris og den underliggende informasjonen som driver den prisen. Jo høyere … Les mer
Porteføljevekt er prosentandelen av den totale verdien av en portefølje som tilskrives en bestemt eiendel. Vekten til en eiendel bestemmes av markedsverdien i forhold til den totale verdien av porteføljen. For eksempel, hvis en portefølje har en totalverdi på $100 000 og en eiendel har en markedsverdi på $50 000, vil vekten av den eiendelen … Les mer
Risikomål er kvantifiseringer av potensialet for tap i en investering, typisk uttrykt som sannsynligheten for å tape mer enn en viss sum penger over en spesifisert tidsperiode. Vanlige risikomål inkluderer verdi ved risiko (VaR) og forventet mangel (ES). Risikomål kan brukes til å vurdere både risikoen ved en individuell investering og risikoen for en portefølje … Les mer
Bottom-up-investering er en investeringsstrategi som fokuserer på analyse av individuelle aksjer, snarere enn på det generelle markedet eller makroøkonomiske forhold. Målet med bottom-up-investeringer er å finne selskaper som er undervurdert av markedet og som har potensial til å generere sterk avkastning. bottom-up-investorer vil vanligvis gjennomføre en detaljert analyse av et selskaps regnskap, forretningsmodell og konkurranselandskap. … Les mer
Investeringspyramidedefinisjonen er en porteføljestyringsteknikk som definerer hvordan en portefølje skal fordeles på tvers av ulike aktivaklasser for å oppnå ønsket nivå av risiko og avkastning. Pyramiden er konstruert ved å allokere en større del av porteføljen til den mindre risikable aktivaklassen, og en mindre del til den mer risikofylte aktivaklassen. Tanken bak denne teknikken er … Les mer
Scenarioanalyse er et verktøy som brukes av investorer for å forstå hvordan ulike hendelser kan påvirke deres investeringsporteføljer. Ved å lage og analysere ulike scenarier, kan investorer ta bedre informerte beslutninger om hvordan de skal beskytte og utvide sine eiendeler. Det er to hovedtyper av scenarioanalyser: 1. Stresstesting 2. Sensitivitetsanalyse Stresstesting innebærer å lage et … Les mer
Treynor-indeksen er et mål på risikojustert avkastning på en investering. Den beregnes ved å dele meravkastningen av investeringen over den risikofrie renten med betaen til investeringen. Treynor-indeksen brukes til å evaluere hvor godt en investering presterer i forhold til markedsrisikoen. En høyere Treynor-indeks indikerer en bedre risikojustert avkastning. Hva kalles Sharpe ratio også? Sharpe-forholdet er … Les mer
