Risikomål er kvantifiseringer av potensialet for tap i en investering, typisk uttrykt som sannsynligheten for å tape mer enn en viss sum penger over en spesifisert tidsperiode. Vanlige risikomål inkluderer verdi ved risiko (VaR) og forventet mangel (ES). Risikomål kan brukes til å vurdere både risikoen ved en individuell investering og risikoen for en portefølje av investeringer.
Hva er kontrolltiltak?
Det er mange forskjellige typer kontrolltiltak som kan implementeres for å forvalte en portefølje effektivt. Noen av de vanligste kontrolltiltakene inkluderer:
- Asset Allocation: Dette er et kontrolltiltak som innebærer å dele porteføljen mellom ulike aktivaklasser for å diversifisere risiko.
-Risikostyring: Dette kontrolltiltaket innebærer implementering av strategier for å minimere risiko og maksimere avkastning.
- Ytelsesovervåking: Dette kontrolltiltaket innebærer å spore ytelsen til porteføljen på en jevnlig basis og foreta justeringer etter behov.
-Rebalansering: Dette kontrolltiltaket innebærer salg av eiendeler som har økt i verdi og kjøp av eiendeler som har falt i verdi for å opprettholde ønsket aktivaallokering.
-Skattestyring: Dette kontrolltiltaket innebærer strategier for å minimere porteføljens skatteplikt.
Hva er de 7 typene risikostyring?
1. Strategisk risikostyring: Denne typen risikostyring fokuserer på organisasjonens overordnede mål og mål. Det inkluderer å identifisere, vurdere og håndtere risikoer som potensielt kan påvirke oppnåelsen av disse målene.
2. Finansiell risikostyring: Denne typen risikostyring fokuserer på de økonomiske risikoene organisasjonen står overfor. Det inkluderer å identifisere, vurdere og administrere risikoer som potensielt kan påvirke den økonomiske helsen til organisasjonen.
3. Operasjonell risikostyring: Denne typen risikostyring fokuserer på risikoene organisasjonen står overfor i den daglige driften. Det inkluderer å identifisere, vurdere og håndtere risikoer som potensielt kan påvirke organisasjonens evne til å utføre sine operasjoner effektivt.
4. Samsvarsrisikostyring: Denne typen risikostyring fokuserer på risikoene knyttet til organisasjonens etterlevelse av lover og forskrifter. Det inkluderer å identifisere, vurdere og administrere risikoer som potensielt kan påvirke organisasjonens overholdelse av gjeldende lover og forskrifter.
5. styring av omdømmerisiko: Denne typen risikostyring fokuserer på risikoene knyttet til organisasjonens omdømme. Det inkluderer å identifisere, vurdere og administrere risikoer som potensielt kan påvirke organisasjonens omdømme.
6. Informasjonssikkerhetsrisikostyring: Denne typen risikostyring fokuserer på risikoene knyttet til sikkerheten til organisasjonens informasjon. Det inkluderer å identifisere, vurdere og administrere risikoer som potensielt kan påvirke sikkerheten til organisasjonens informasjon.
7. Krisehåndtering: Denne typen risikohåndtering fokuserer på risikoene knyttet til organisasjonens evne til effektivt å håndtere en krise. Det inkluderer å identifisere, vurdere og håndtere risikoer som potensielt kan påvirke organisasjonens evne til å håndtere en krise effektivt.
Hva er eksempler på risikomålinger?
Det finnes en rekke risikomålinger som kan brukes til å måle risiko i en portefølje. Noen vanlige eksempler inkluderer:
-Standardavvik: Dette måler volatiliteten til en portefølje, eller hvor mye avkastningen på porteføljen varierer fra gjennomsnittlig avkastning.
-Value at risk (VaR): Dette måler det maksimale tapet som en portefølje sannsynligvis vil oppleve over en gitt tidsperiode, gitt et visst nivå av tillit.
-Sporingsfeil: Dette måler hvor tett en portefølje følger sin referanseindeks.
-Beta: Dette måler volatiliteten til en portefølje i forhold til markedet som helhet.
-Alfa: Dette måler meravkastningen til en portefølje i forhold til dens referanseindeks.
Hvordan måler du porteføljens risiko og avkastning?
Det er mange måter å måle risiko og avkastning på en portefølje, og den spesifikke metoden som brukes vil avhenge av investorens mål og preferanser. Noen vanlige metoder for å måle risiko og avkastning inkluderer Sharpe ratio, beta og standardavvik.
Sharpe ratio er et mål på risikojustert avkastning, som tar hensyn til porteføljens volatilitet. Beta er et mål på volatiliteten til porteføljen i forhold til markedet. Standardavvik er et mål på den samlede volatiliteten til porteføljen.
Hvert av disse målene har sine egne fordeler og ulemper, og den beste måten å måle risiko og avkastning på vil variere avhengig av den enkelte investors behov og mål.
Hva er de 3 risikokomponentene?
Det er tre komponenter til risiko: markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko.
Markedsrisiko er risikoen for at verdien av en investering vil gå ned på grunn av markedsforhold. Denne risikoen er tilstede i alle investeringer, og det er ingen måte å eliminere den helt.
Kredittrisiko er risikoen for at en låntaker misligholder et lån. Denne risikoen er tilstede når man investerer i obligasjoner, og kan reduseres ved å diversifisere sin portefølje.
Likviditetsrisiko er risikoen for at en investering blir vanskelig å selge. Denne risikoen er tilstede i alle investeringer, men er spesielt viktig å vurdere når du investerer i illikvide eiendeler.