Basel II er et internasjonalt regelverk for banker som fastsetter minimumskapitalkrav for banker og bankkonsern. Målet med Basel II er å sikre at bankene har tilstrekkelig kapital til å absorbere uventede tap og opprettholde tilliten til banksektoren. Basel II består av tre pilarer:
Pilar 1: Minimumskapitalkrav
Pilar 2: Tilsynsrevisjonsprosess
Pilar 3: Markedsdisiplin
Pilar 1 i Basel II angir minimumskapitalkravene som banker må hold for å dekke uventede tap. Minimumskapitalkravene beregnes ved å bruke en risikobasert tilnærming, som tar hensyn til de ulike risikoene bankene står overfor, som kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko.
Pilar 2 i Basel II krever at banker gjennomfører en tilsynsprosess for å identifisere og håndtere risikoene de er eksponert for. Tilsynsgjennomgangsprosessen inkluderer fastsettelse og vedlikehold av passende kapitalnivåer, stresstesting og risikostyring.
Pilar 3 i Basel II oppfordrer til markedsdisiplin ved å kreve at banker offentliggjør informasjon om deres risiko og kapitalnivåer. Denne informasjonen bidrar til å sikre at bankene holdes ansvarlige for risikoen de tar, og at investorer kan ta informerte beslutninger om hvor de skal investere pengene sine.
Hva er Pilar 1 og Pillar 2 Basel? Pilar 1 Basel er det internasjonale bankregelverket som fastsetter minimumskapitalkravene som banker må ha for å bli ansett som velkapitaliserte. Rammeverket ble opprinnelig innført i 1988 og ble revidert i 2006. Pilar 2 Basel er de supplerende kapitalkravene bankene må ha for å dekke uventede tap. Rammeverket ble introdusert i 2004.
Hva er pilar 2-risikoer?
Pilar 2-risiko er risiko som ikke dekkes av Pilar 1-risiko. Pilar 2-risikoer inkluderer, men er ikke begrenset til:
- Strategisk risiko
- Operasjonell risiko
- Samsvarsrisiko
- Omdømmerisiko
- Finansiell risiko
Hva er Basel II operasjonell risiko?
Basel II er den andre av Basel-avtalene, som er en serie anbefalinger om banklover og -forskrifter utstedt av Basel-komiteen for banktilsyn. Formålet med Basel II er å skape et internasjonalt rammeverk for måling og styring av operasjonell risiko.
Operasjonell risiko er risikoen for tap som følge av utilstrekkelige eller feilslåtte interne prosesser, mennesker eller systemer. Dette kan inkludere problemer med IT-systemer, menneskelige feil, svindel eller eksterne hendelser som naturkatastrofer.
Basel II krever at bankene får på plass systemer og kontroller for å håndtere operasjonell risiko, og holde kapital mot potensielle tap. Mengden kapital som kreves er basert på en rekke faktorer, inkludert størrelsen og kompleksiteten til banken, typen virksomhet den driver og risikonivået.
Bankene er også pålagt å opplyse om sin eksponering for operasjonell risiko, og å gi informasjon om deres systemer og kontroller. Dette bidrar til å sikre at bankene holdes ansvarlige for sin håndtering av operasjonell risiko, og gir åpenhet til regulatorer og publikum. Når startet Basel II? Basel II er en internasjonal bankavtale som setter minimumskapitalkrav for banker. Den ble utviklet av Basel-komiteen for banktilsyn, og ble introdusert i 2004.
Er Basel III fullt implementert?
Basel III er ikke fullt implementert.
Basel III-avtalen ble inngått i 2010, og den introduserte en rekke endringer i bankreguleringen. Imidlertid er ikke alle disse endringene implementert ennå.
En av de viktigste endringene som Basel III introduserte var kravet til bankene om å holde mer kapital. Dette er ment å gjøre bankene mer motstandsdyktige mot sjokk, og redusere sannsynligheten for at skattebetalerne må redde dem.
En annen viktig endring var innføringen av Liquidity Coverage Ratio, som krever at bankene har nok likvide eiendeler til å dekke sine forpliktelser i en 30-dagers periode.
Det er også andre endringer, for eksempel innføringen av Net Stable Funding Ratio, som krever at bankene har en viss mengde stabil finansiering i forhold til sine eiendeler.
Basel III-avtalen introduserte også en rekke endringer som ennå ikke er trådt i kraft, for eksempel kravet om total tapsabsorberende kapasitet. Dette skal sikre at bankene har nok kapital til å absorbere tap ved svikt.
Så selv om Basel III har innført en rekke endringer i bankregulering, er ikke alle disse endringene implementert ennå.