Dickey-Fuller-testen er en test som bruker statistikk å kjenne tilstedeværelsen av en stokastisk trendatferd i tidsserier av variablene som utgjør testen, ved hjelp av en hypotesetest.
Med andre ord, vil Dickey-Fuller-testen hjelpe oss å vite om det er en betydelig tilstedeværelse av trend i tidsserien til variablene vi analyserer. For dette vil det bli utført en hypotesetest som gjør det mulig å kjenne sannheten til nevnte trend.
Hva er Dickey-Fuller-testen for?
Denne kontrasten brukes i econometría (gren av økonomi som bruker matematiske og statistiske modeller for å forklare økonomiske systemer, hendelser eller tolkninger av økonomien og markedet) for å verifisere om det er en trend i tidsserien.
I tillegg, for å analysere denne typen trender, er Dickey-Fuller-testen den enkleste å bruke, sammenlignet med andre tester som er mer komplekse og krever mer kunnskap eller analyserer andre typer fakta som ikke interesserer oss.
Dickey-Fuller tilnærming og beregning
For å gjennomføre denne kontrasten, må vi etablere en nullhypotese som vil være tilstedeværelsen av denne stokastiske trenden i observasjonene vi gjør, sammenlignet med et alternativ: den ikke-stokastiske trenden i observasjonene.
For å vite om det er en trend i en autoregresjon, i en tidsserie i en AR (1) -modell, må den første regressoren ha en tendens til å være 1 eller være veldig nær. Dette er på grunn av den gjennomsnittlige reversjonsegenskapen i en stasjonær stokastisk prosess.
Hvis den første koeffisienten til en AR (1) -modell er nær 1, jo lenger tid tar det før observasjonene går tilbake til gjennomsnittsverdien. Den stokastiske trenden i observasjonene er gitt som en funksjon av tallet vi tildeler den første regressoren av autoregresjonen, som vil være den kontrasterte.
Hypotesene vil være:
- H0 (null): Stokastisk tendens i tidsserier
- H1 (alternativ): Ingen stokastisk trend i tidsserier