Cash-and-carry-arbitrasje er en handelsstrategi som innebærer samtidig å kjøpe en eiendel og selge en fremtidig kontrakt på den eiendelen. Handelen inngås vanligvis når eiendelens pris er lav og futureskontraktens pris er høy, i håp om at eiendelens pris vil øke før futureskontrakten utløper, slik at traderen kan tjene på differansen.
Strategien brukes ofte med råvarer, som olje eller gull, som er vanskelige å lagre og transportere. Den kan også brukes med aksjer, hvis traderen er i stand til å låne aksjene som trengs for å fullføre handelen.
Hovedrisikoen ved å bruke denne strategien er at eiendelens pris kanskje ikke øker som forventet, eller at terminkontrakten kan utløpe før prisen øker. Hvis dette skjer, vil traderen bli tvunget til å selge eiendelen med tap, eller kjøpe futureskontrakten til en høyere pris enn de solgte den for, noe som fører til tap.
Hva er de 3 typene arbitrasje?
De tre typene arbitrage er:
1. Intra-marked arbitrage
2. Inter-market arbitrage
3. Trekantet arbitrage
Er arbitrage trading ulovlig?
Det er ikke noe definitivt svar på dette spørsmålet, da det i stor grad avhenger av de spesifikke omstendighetene og jurisdiksjonene som er involvert. Imidlertid er arbitrasjehandel generelt ikke ulovlig.
Arbitragehandel er praksisen med å utnytte prisavvik i forskjellige markeder for å tjene penger. For eksempel, hvis en aksje omsettes for $10 per aksje i ett marked og $11 per aksje i et annet, kan en trader kjøpe aksjen i det første markedet og selge det i det andre, med en fortjeneste på $1 per aksje.
Arbitragehandel anses generelt for å være en lovlig aktivitet. Det er imidlertid noen omstendigheter der det kan anses som ulovlig. For eksempel, hvis en næringsdrivende brukte innsideinformasjon for å utnytte prisavvik, kan dette betraktes som ulovlig innsidehandel.
Det er også viktig å merke seg at arbitrasjehandel kan være en risikofylt aktivitet, og det er potensial for tap så vel som fortjeneste. Som sådan er det viktig å rådføre seg med en finansiell rådgiver før du engasjerer deg i arbitrasjehandel.
Hvordan fungerer arbitrasje i futures?
Arbitrage er det samtidige kjøp og salg av en eiendel for å tjene på en forskjell i prisen. Det er en risikofri handel som utnytter prisforskjeller i ulike markeder.
Anta for eksempel at en handelsmann legger merke til at prisen på gull er lavere i London enn i New York. Handelsmannen kan kjøpe gull i London og selge det i New York, og tjene penger på forskjellen i prisene.
Arbitrasje er mulig fordi det alltid er en viss grad av prisavvik mellom ulike markeder. Dette avviket oppstår fordi ulike markeder har ulike nivåer av likviditet, ulike nivåer av informasjon og ulike nivåer av risiko.
Arbitrage er en vanlig praksis i futuresmarkedene. Futures kontrakter handles ofte i ulike markeder rundt om i verden, og prisavvik kan oppstå. For eksempel kan en trader legge merke til at prisen på en bestemt futureskontrakt er lavere i Chicago enn den er i London. Handelsmannen kan kjøpe kontrakten i Chicago og selge den i London, og tjene penger på prisforskjellen.
Arbitrage er en risikofri handel fordi traderen er sikret mot prisbevegelser i begge markeder. Hvis prisen på eiendelen stiger i ett marked og faller i det andre, vil traderen fortsatt tjene penger.
Arbitrage er imidlertid ikke alltid så enkelt. I mange tilfeller er det ikke mulig å kjøpe og selge samme eiendel i ulike markeder. Dette er fordi det kan være restriksjoner på handel, eller fordi eiendelen ikke kan handles i begge markedene.
I slike tilfeller bruker tradere ofte derivater som futureskontrakter for å dra nytte av prisavvik. For eksempel kan en trader legge merke til at prisen på en bestemt futureskontrakt er lavere i Chicago enn den er i London. Handelsmannen kan kjøpe kontrakten i Chicago og selge den i London, og tjene penger på prisforskjellen.
Futures-kontrakter brukes ofte til arbitrage fordi de er svært likvide og
Hvordan tjener du arbitrage-fortjeneste?
Den grunnleggende ideen bak å tjene arbitragefortjeneste er å dra nytte av prisforskjeller i forskjellige markeder for samme eiendel. For eksempel, hvis du kjøper en aksje for $10 på en børs og selger den for $11 på en annen børs, vil du tjene $1 i overskudd.
Arbitragører handler vanligvis store mengder penger og bruker sofistikert programvare for å automatisere handler. De må også være veldig raske for å dra nytte av flyktige prisforskjeller.
Det skal bemerkes at arbitrage ikke er risikofri; det er alltid potensiale for tap hvis prisen på eiendelen beveger seg mot arbitrageuren. Hva er definisjonen på arbitrage i bemerkelsesverdige futures-termer? Arbitrage er det samtidige kjøp og salg av en eiendel for å tjene på en forskjell i prisen på de to eiendelene. Når det gjelder futureskontrakter, innebærer dette typisk å kjøpe en kontrakt på en børs og selge en tilsvarende kontrakt på en annen børs, hvor prisene på de to kontraktene er forskjellige.