Porteføljestyring

Incremental value at risk (IVaR) er en risikostyringsteknikk som brukes til å kvantifisere det potensielle tapet ved å legge til et verdipapir eller en portefølje til en eksisterende. IVaR er også kjent som marginal value at risk (MVaR). IVaR beregnes ved først å estimere risikoverdien (VaR) for den eksisterende porteføljen, og deretter legge til VaR … Les mer

En investeringsfilosofi er et sett med tro eller prinsipper som styrer en investors beslutningstaking. Det kan være så enkelt som en tommelfingerregel, eller det kan være et detaljert, formalisert system. En investeringsfilosofi bør være basert på en forståelse av hvordan markeder fungerer og på en nøye analyse av en investors mål, risikotoleranse og tidshorisont. Det … Les mer