Constant Maturity Swap (CMS)
En konstant forfallsswap (CMS) er en bytteavtale der den flytende delen av byttet tilbakestilles periodisk til en forhåndsbestemt tidsplan, mens den faste delen forblir konstant. De vanligste CMS-produktene er basert på LIBOR, men CMS-produkter kan også være basert på andre flytende rentereferanser, som EURIBOR eller EUROSTOXX 50. Fordelen med et CMS-produkt er at det gir … Les mer