Hva er Value at Risk (VaR)? Kjennetegn og måter å beregne det på

Uttrykket Value at Risk refererer til akronymet VaR (Value at Risk) til en statistisk teknikk som måler finansiell risikoav en investering. Det vil indikere sannsynligheten for å lide tap av en investering i løpet av en bestemt tidsperiode (vanligvis 1 dag, 1 uke eller 1 måned). Når det gjelder verdiene som det vanligvis tar, er … Les mer